Portfolio-Diversifikationsanalyse
Eine schriftliche Untersuchung Ihres bestehenden Portfolios auf echte Streuung und verborgene Klumpenrisiken — inklusive einer KI-gestützten Clusterung, die Sektor-Einteilungen übergeht, und Empfehlungen, die ein Mensch formuliert und prüft.
Für wen diese Analyse gedacht ist
Die Diversifikationsanalyse richtet sich an private Vermögensinhaber, Family Offices und vermögende Privatkunden, die ihr Depot selbst strukturieren oder strukturieren lassen — und die wissen wollen, ob ihre Streuung tatsächlich trägt oder nur auf dem Papier gut aussieht.
Sie eignet sich für Portfolios ab etwa 150.000 € Anlagevolumen, in denen mindestens acht Positionen über verschiedene Anlageklassen verteilt sind. Bei sehr kleinen Depots ist der Analyseaufwand oft größer als der Ertrag.
Wie die Analyse entsteht — in fünf Schritten.
Unterlagen & Fragestellung
Sie schicken uns eine Positionsliste, einen Depotauszug oder ein Portfolio-PDF sowie zwei bis drei Fragen, die Sie besonders beschäftigen. Wir bestätigen den Eingang und benennen das Honorar verbindlich.
Datenbereinigung & Mapping
Wir ordnen Ihre Positionen 38 Anlageklassen, Sektoren und Faktoren zu. Werte mit dünnen Datenbeständen werden markiert, nicht geglättet.
Korrelations- & Clusteranalyse
Auf der bereinigten Matrix laufen eine rollierende Korrelationsrechnung und eine KI-gestützte hierarchische Clusterung. Letztere gruppiert Positionen nach gemeinsamen Rendigstrukturen, nicht nach Etiketten.
Qualitative Prüfung
Ein Analyst prüft die Cluster auf Plausibilität, streicht Modellartefakte und ergänzt Regime-Überlegungen, die ein Algorithmus allein nicht erkennt.
Bericht & Übergabe
Sie erhalten einen 14–22-seitigen Bericht als PDF sowie ein 30-minütiges Übergabegespräch. Darin: Befund, Empfehlungen und die Begründung für jede einzelne.
Was im Bericht steht — und was nicht.
Enthalten
- Korrelationsmatrix über 38 Anlageklassen, rollierend über 36 Monate
- Hierarchische Clusterung der Einzeltitel auf Wochenrenditen
- Klumpenrisiko je Sektor, Land und Faktor
- Stress-Szenarien für drei historische Regime (2008, 2020, 2022)
- Vorschlag einer Streuungskorrektur mit drei bis fünf konkreten Hebeln
- 30-minütiges Übergabegespräch
Nicht enthalten
- Kauf- oder Verkaufsempfehlungen für einzelne Wertpapiere
- Vermögensverwaltung oder Depotführung
- Steuerliche Gestaltung oder Rechtsberatung
- Echtzeit-Monitoring oder laufendes Reporting
- Eine Garantie künftiger Renditen — die gibt es nicht
72 Stunden ab vollständigen Unterlagen.
Ab dem Moment, in dem Ihre Unterlagen vollständig vorliegen, liefert die Analyse innerhalb von 72 Stunden — als PDF an Ihre E-Mail-Adresse plus ein Terminvorschlag für das Übergabegespräch, das persönlich in Berlin oder per Videokonferenz stattfindet.
Bei sehr großen Portfolios oder komplexen Nebenklassen kann die Lieferzeit auf fünf Werktage anwachsen; das klären wir vor Auftragsbestätigung.
Analyse anfragen
„Die Clusterung hat mir zwei Positionen gezeigt, die ich für entgegengesetzt hielt — und die im Krisenfall zusammen fielen. Das war die wichtigste Erkenntnis der Analyse.“
— Thomas K., Family Office, Hamburg. Weitere Fallstudien →